¿Cuándo se escribe 'a donde' y cuándo 'adonde'?

Las dos formas son equivalentes y pueden usarse de forma indistinta pues en ambos casos se trata de un adverbio relativo que indica dirección. Igualmente son indistintas las formas del interrogativo o exclamativo, que se escriben con tilde: a dónde y adónde:

Te llevaré a donde me digas.

Te llevaré adonde me digas.

¿A dónde quieres ir?

¿Adónde quieres ir?

¡A dónde iremos a parar!

¡Adónde iremos a parar!